On Premises or in the Cloud?
La SA-CCR, niveau portefeuille et réallouée par opérations, spot et forward
Un calculateur qui intègre les principaux challenges de la réglementation dont l’attribution des asset classes et la gestion des payoffs complexes par réplication.
SA-CCR
Calculez votre RWA SA-CCR, prévoyez les coûts associés en capital par CSA et réallouez par opération. Evaluez l’impact pré-trade d’une opération depuis votre système Front avec les autres XVA.
Une implémentation de BIS framework CRE52 (avant, BCBS279) qui suit à la lettre les recommandations EBA RTS-2019-02 de CRR2.
Une implémentation transparente
- Une couverture produit complète
- Des détails niveau opération et payoff
- Toutes les métriques intermédiaires
- Une bonne adaptabilité et maintenabilité du modèle grâce à Rix Aggregation Engine
Replacement Cost (RC)
- Représentation complète des CSA
- Gestion des dépendances entre Netting et Collateral sets
- Flexibilité : V (Value), C (Collateral Amount) et NICA comme input OU calculés par Everix
Potential Future Exposure (PFE)
- Les Deltas : décomposition à la volée en options Européennes et calcul avec la supervisory volatility
- L’Auditabilité : les calculs sont publiés sur chaque élément de la décomposition
Une allocation dynamique des Asset Classes
- Suit les recommandations de l’EBA
- Pour les hybrides, algorithme basé sur les sensibilités et pondérations RW de la FRTB.
Tailored Integration
- Flexible ETL to connect to your upstream and downstream systems
- Integration options: compute all in Everix or provide data
- Use Everix as a platform or as a module extending your existing risk eco-system
Option 1 : On récupère votre portefeuille et données de marché et on s'occupe du reste
Option 2 : On part juste de vos sensis
Option 3 : On récupère vos Asset Class
Intégration sur-mesure
- Un ETL flexible qui permet de se connecter à vos systèmes amont et aval
- Selon vos besoins : vous fournissez les données OU Everix les calcule
- Utilisez Everix comme une plateforme ou comme un module connecté à votre infrastructure Risque
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Tailored Integration
- Flexible ETL to connect to your upstream and downstream systems
- Integration options: compute all in Everix or provide data
- Use Everix as a platform or as a module extending your existing risk eco-system
Fonctionnalités avancées
Les What-If
- Portefeuille et Marché
- Calcul de impact incrémental pour un pré-trade
- Depuis Everix ou votre système Front
- Everix Risk API, l’outil pour facilement connecter vos systèmes
Marginal SA-CCR
PFE and RC reallocation per trade
Life-time cost : SA-CCR Forward
Forward calculation based on market data diffusion:
- PFE
- RC
Un vue consolidée de vos charges
- XVA
- IM
- SA-CCR
- Liquidity
Où s'exécutent les calculs?
En local chez vous, sur votre Cloud ou sur un Cloud Public.
