Sur site ou dans le Cloud ?
La plateforme XVA risque et front-office
Calculez, réallouez, expliquez ou simulez tous vos ajustements XVA dans un même système.
Une solution XVA intégrée
La plateforme Everix couvre les métriques XVA classiques : CVA, DVA, LVA, FVA, MVA, KVA. Tous les calculs, de la calibration des modèles à l’agrégation des résultats sont optimisés sur l’infrastructure distribuée.
Des années d’expertise dans la gestion des risques et l’informatique distribuée nous ont permis de créer cette solution hautement configurable éprouvée par les clients.
Une couverture exhaustive
- Calcul de l’exposition: EPE, ENE, PFE
- Risque de contrepartie: CVA, DVA
- Charges de funding: FVA, LVA, MVA
- Charges de capital KVA
- XVA marginales : réallocation aux transactions
La gestion des CSA
- Plusieurs courbes de discount possibles, présence de collatéral asymétrique, break-clauses, multi-devises (cheapest to deliver)
- Diffusion des prix du collatéral
- Attributs par défaut : MTA, MPOR, rounding, IM, IA, balance de collatéral et dates d’échange
Un modèle complet
- Couverture cross-asset
- Calibration des modèles globale / par CSA
- Modèles de pricing natifs Everix ou interface avec votre librairie de valorisation
- Modèle de Monte-Carlo hybride multi-facteurs
- Diffusion de tous les facteurs de risque
- Prix futurs sur les trajectoires du MC
Quels outils d'analyse?
- Sensibilités des XVA (hedge)
- Explication automatique d’XVA paramétrable
- XVA VaR historique
Fonctionnalités avancées
Les What-if
- Sur portefeuille : novation, partial et full termination, nouveau deal
- Sur les courbes : bump & reval
- Sur CSA : simuler un changement de discount ou d’attribut
- Scénarios de Stress
- Scénarios combinés
- Impacts calculés à la volée
L'Explain
- Analysez les variations selon les axes
- Portefeuille (ajout, retrait, etc.)
- Marchés (CR, IR, FX, volatilités, corrélations…)
- Statiques (changements CSA)
- Theta
- Configuration (pricers, modèles, schémas de diffusion)
- Effets orthogonaux et cumulatifs
- Traçabilité des calculs intermédiaires
Vue consolidée de toutes les charges
- XVA
- IM
- SA-CCR
- Liquidité
Où s'exécutent les calculs?
L’infrastructure est dimensionnée selon le portefeuille et les analyses.
La plateforme se déploie automatiquement, sur cloud ou en local.
