Sur site ou dans le Cloud ?
ISDA SIMM™ Solution
ISDA-certifiée SIMM™ implementation du CRIF ou directement depuis votre système Front-Office. Avec backtesting PNL, IM avant, analyse de simulation, analyse comparative et validation HVAR.
Modèle de Marge Initiale Standard (SIMM™)
Everix propose un module logiciel de calcul de marge initiale clef en main selon le modèle ISDA SIMM™ 2.3. Everix s’intègre à vos systèmes existants, par l’utilisation de fichiers ISDA CRIF ou des formats de fichiers plus génériques. Notre moteur de calcul est garanti par les tests unitaires ISDA, et maintenu régulièrement à jour en cas d’évolution du modèle.
En tant que vendeur avec licence ISDA SIMM™, Everix vous permet de vous conformer aux exigences réglementaires dès que votre compagnie devient éligible à l’Initial Margin (IM) pour les dérivés non compensés.
Couverture réglementaire
Marge initiale
- Mise en œuvre complète de l’ISDA SIMM ™
- Mises à jour rapides des modèles à l’aide du moteur d’agrégation Rix
- Backtesting automatique du résultat Marge initiale vs. PnL
- Benchmarking du modèle SIMM contre la VaR réglementaire
- Métriques intermédiaires de calcul visibles à tous les niveaux d’agrégation
- Décomposition des montants d’IM du portefeuille jusqu’au niveau du deal ou de ses phases
Sensibilités
- Utilisation du fichier CRIF en entrée ou calcul des sensibilités directement dans Everix
- Normalisation des sensibilités de vos systèmes internes aux exigences du modèle SIMM
- Calcul de l’IM à poster et collecter pour toutes les régulations éligibles du CSA en intégrant les AddOn ou les dérivés en méthode forfaitaire (schedule)
- Ajustement et validation des résultats garantissant une bonne auditabilité.
Où s'exécute-t-il ?
Vous pouvez l’héberger dans votre banque, dans votre Cloud, dans Cloud publique ou même sur un seul serveur.
Advanced Features
Advanced features
- Estimez vos montants d’IM sur la durée des dérivés avec un moteur de sensibilités futures
- Intégrez l’IMVA au sein des autres xVA
- Utilisez le mode « what-if » pour modifier les attributs d’une transaction et déterminer les ajustements de marge à la volée
- Choisissez laquelle de vos contreparties permet de minimiser les coûts de marge pour toute nouvelle transaction
Backtester
- Le PnL quotidien réalisé contre le montant d’IM
- Le benchmark du modèle par la Var historique ISDA
- La détection et le reporting des exceptions
- Des capacités d’investigation jusqu’au niveau transactionnel
Système ultra-rapide
- Un moteur entièrement distribué déployé automatiquement sur votre infrastructure
- Un puissant graphe de dépendance minimise les calculs de sensis selon les facteurs de risque
Vue consolidée de toutes les charges
- XVA
- IM
- SA-CCR
- Liquidité
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